يعتبر معيار كيلي او معادلة كيلي هو عبارة عن احدى الادوات لرأس المال التي تساعد على تحديد المقدار المالي والذي يمكنك بالمخاطرة به وذالك في كل صفقة متداولة مستجدة وايضا الحجم بناء على حسن الاداء في الصفقات السابقة والممائلة، حيث انها من الامور الهامة التي يجب تفهمها عند الاستخدام للمعيار اليلي وهو ان ذالك الاسلوب قد يستخدم للتنويع، حيث ان التجار وايضا المستثمرين لديهم التفضيل المختلف وذالك لكيفية الادارة في راس المال، حيث يستخدم بعض التجار المعيار الكيلي وذالك للتأسيس الصحيح للصفقات الفردية والاستثمارية.
محتويات
سؤال ماهي معادلة كيلي Kelly Formula في إدارة رأس المال
الاجابة كالتالي:
- كيلي٪ = نسبة كيلي
- حيث W= احتمال نسبة الفوز (إجمالي عدد صفقات الفوز / إجمالي عدد الصفقات) )
- حيث R = نسبة الفوز مقابل الخسارة (المبلغ الإجمالي من جراء صفقات الفوز / إجمالي مبلغ الخسارة التي فقدتها في الصفقات الخاسرة )
حساب المعيار الكيلي
يعتبر الحساب الكيلي من الامور البسيطة النسبية والتي يعتمد على العناصر الاساسية وهي نسبة الفوز بالاستراتيجية التداولية والمخصصة بك او بنسبة الفوز لنسب الخسارة، حيث تساهد على التواصل الى العديد من النسب الكيلية وايضا يعطي الدلالات على ماهي الحدود الاقصوية للنسب المئوية من حساب التداولات المخصصة بك والذي يمكن ان تخاطر به في الصفقات المعينة.
مثال عن المعيار الكيلي
نفترض أنك كنت تتداول باستخدام نظام نجحت من خلاله في تحقيق 40 صفقة رابحة و 60 صفقة خاسرة.
حيث W= احتمال نسبة الفوز(إجمالي عدد صفقات الفوز / إجمالي عدد الصفقات)
فوز 40/ (40 60)
W = 0.4
حساب نسبة الفوز مقابل الخسارة
ان نظام التداول الخاص بالفرد، الصفقات الفائزة قد أضافت لحسابك 6000 $ و الصفقات الخاسرة أفقدتك مبلغ إجمالي 2000 دولار.
يتم توضيح نسبة الفوز لنسبة الخسارة (R) على النحو التالي :
مبلغ حجم التداول الإيجابي / مبلغ حجم التداول السلبي
R = 6000/2000
R = 3
حساب نسبة كيلي %
إذا حساب نسبة كيلي % تكون كالتالي:
Kelly % = W – [(1 – W) / R]
Kelly % = 0.4 – [(1 – 0.4 ) /3 ]
كيلي٪ = 0.2 أو 20٪
هذا يعني أنه يمكنك ان تخاطر بنسبة 20٪ من الأسهم في استثمار واحد.
ان المعيار الكيلى هو عبارة عن احدى الادوات التي تساعد الافراد في الربح والابتعاد عن الخسارة ايضا، ويمكن للفرد ان يخاطر في كل الصفقات التي تتداول ويتم الاحتساب لنسبة كيلي المئوية على اسس المقدار للربح او للخسارة التي اقيمت فيها على الصفقات المماثلة في الماضي، لذالك تتعدد الادلة على ما اهي الحد الاقصى للنسبة المئوية من حسابات التداول.